【实习&暑期预备】华泰证券金融工程组-量化研究

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【岗位职责】

1.     整理和完善高频宏观因子体系（20%）；

2.     构建大类资产或行业轮动策略（70%）；

3.     负责人安排的其他日常工作（10%）。

【注意事项】

1.     本次日常实习表现优异者，有机会推荐至目前正在进行的暑期招聘环节，应届毕业生优先；

2.     选拔采用简历筛选+笔试+面试的方式：

Ø  4月20日完成简历筛选，最多选取8人进入笔试环节

Ø  笔试是在120小时内按要求实现一个量化策略，语言为Python

Ø  最多选取3人进入面试环节，最终录取2人，分别做资产配置和行业轮动

Ø  五一假期后入职

3.     由于本次实习的目的是为了秋招，所以有提前想咨询的问题，可以下方留言，负责人看到后尽量解答。

【背景要求】

1．  国内外著名高校硕士或博士研究生，理工科类专业优先，若参加今年秋招，顺利毕业的可能性较高；

2．  数理统计基础扎实，掌握常见的机器学习算法，如XGBOOST；

3．  熟练使用Python，有过独立完成Python项目开发经历者优先；

4．  写作能力和阅读能力良好，有发表学术论文者优先；

5．  善于沟通，富有团队精神；踏实严谨、工作细致、有责任心；学习能力强；

6．  有过买方或卖方量化或行研经历者优先。

实习时间：五一假期后开始实习，直至暑期实习开始

工作地点：北京，偶尔线下讨论，每周汇报进度

简历投递：xute@htsc.com

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邮件标题和简历命名：

预计毕业年份_学校_专业_学历_姓名_电话，例如：

2023_北京大学_经济学_博士研究生_张三_18887654321

2023_清华大学_物理学_硕士研究生_李四_18812345678