团队简介: 全球领先高频交易公司,月交易额超千亿美金。在主流交易所某些品种占有5%-10%的交易量,为顶级做市商。团队成员来自一线投行/对冲基金/互联网公司,毕业于北大、交大、复旦等。
工作职责: 1. 对tick级别金融数据做研究,分析市场微观结构并提取有效特征/因子 2. 对Market Making等相关高频策略做研究 3. 设计交易策略,搭建回测系统,根据实盘表现,不停优化相关策略
岗位要求: 1. 期望国内外top名校理工科相关专业毕业(国内C9以上级别),扎实的数理统计、建模背景; 2. 有较强的数据处理分析能力,参加过数模比赛或者ACM比赛奖项获得者优先; 3. 了解股票、期货、期权等相关高频交易,有相关学习、研究或者实习经历者优先; 4. 熟练使用Python、R等统计软件进行策略的优化与回测,熟悉各种统计Package,高效的海量数据处理及编程能力; 5. 有创造力,善于思考解决问题;有团队合作意识,对工作热情度高。
工作地点: 上海浦东。
实习待遇: 600元/天。
优秀实习可转正。请将简历发送至royal.bridge.research@gmail.com 邮件正文请注明是在未名bbs看到
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